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Le troisieme paragraphe contient quelques rappels du calcul stochastique "non causal" [7] et la demonstration de la convergence de πh{Z) vers πτ(Z) est ...
Le but de ce livre est de fournir une introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants.
Calcul Stochastique et Problèmes de Martingales. Front Cover. J. Jacod. Springer, 1979 - Mathematics - 539 pages. From inside the book. Contents. QUELQUES ...
Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers.